Cara Uji Autokorelasi Durbin Watson dengan SPSS


Autokeralasi adalah fenomena terjadinya korelasi antara anggota sampel yang diurut berdasarkan waktu tertentu (atau korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1)). Terjadinya autokorelasi menyebabkan varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Jika ini terjadi maka model regresinya tidak dapat menaksir dengan tepat nilai variable terikat (Y) pada nilai variable bebas tertentu (X). Model regrsi yang baik adalah regresi yang bebas dari masalah autokorelasi.
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (uji DW).
Langkah-langkah uji Autokorelasi Durbin-Watson dengan SPSS adalah sebagai berikut:
1.     Buka data pada lembar kerja SPSS.
2.     Klik variable view yang ada di pojok kiri bawah.
3.  Isi kolom name dengan nama variable, X untuk variabel bebas dan Y untuk variabel terikat.
4.     Klik data view yang ada di pojok kiri bawah.
5.     Isikan data sesuai nama variable yang telah kita buat di variable view.
6.     Pilih menu Analyze à Regression à Linear.
7.  Pada kotak dialog Linear Regression , masukkan variable Y ke kotak Dependent. Dan variable X ke kotak Independent(s).
8.     Klik Statistics.
9.     Pada kotak dialog Linear Regression: Statistics, centang Durbin-Watson pada Residuals. 
10.  Klik Continue.
11.  Klik OK.

Setelah kita mendapatkan output dari SPSS yaitu table Model Summary. Kita akan melihat nilai Durbin-Watson.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson adalah sebagai berikut:
Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka ini berarti terdapat autokorelasi.
Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka ini berarti tidak terdapat autokorelasi.
Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak ada kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL bisa dilihat pada table Durbin-Watson.