Autokeralasi adalah fenomena terjadinya korelasi antara anggota
sampel yang diurut berdasarkan waktu tertentu (atau korelasi antara suatu
periode t dengan periode sebelumnya (t-1)). Terjadinya autokorelasi menyebabkan
varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Jika ini terjadi
maka model regresinya tidak dapat menaksir dengan tepat nilai variable terikat (Y)
pada nilai variable bebas tertentu (X). Model regrsi yang baik adalah regresi
yang bebas dari masalah autokorelasi.
Uji autokorelasi digunakan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara residual pada
satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Pengujian autokorelasi dapat
dilakukan dengan uji Durbin-Watson (uji DW).
Langkah-langkah uji Autokorelasi Durbin-Watson
dengan SPSS adalah sebagai berikut:
1. Buka data pada lembar kerja SPSS.
2. Klik variable view yang ada di pojok kiri
bawah.
3. Isi kolom name dengan nama variable, X
untuk variabel bebas dan Y untuk variabel terikat.
4. Klik data view yang ada di pojok kiri
bawah.
5. Isikan data sesuai nama variable yang telah kita buat di variable
view.
6. Pilih menu Analyze à Regression à Linear.
7. Pada kotak dialog Linear Regression , masukkan variable Y ke
kotak Dependent. Dan variable X ke kotak Independent(s).
8. Klik Statistics.
9. Pada kotak dialog Linear Regression: Statistics, centang Durbin-Watson
pada Residuals.
10. Klik Continue.
11. Klik OK.
Setelah kita mendapatkan output dari SPSS
yaitu table Model Summary. Kita akan melihat
nilai Durbin-Watson.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi
Durbin-Watson adalah sebagai berikut:
Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar
dari (4-dL), maka ini berarti terdapat autokorelasi.
Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka ini
berarti tidak terdapat autokorelasi.
Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara
(4-dU) dan (4-dL), maka tidak ada kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL bisa
dilihat pada table Durbin-Watson.